2007-11-19

如何利用β(Beta) 直看波動性?

  • β值是用來衡量基金相對魚市場的風險,通常數質介於0.5~1.5之間,其數值越大,代表基金的波動性越大。如果β直=1,表示基金漲跌與大盤一致;若0<β值<1,則表示基金漲跌幅小於市場波動度。
  • 基金波動性一般原則:產業、單一國家>區域型>全球型,但仍須視該其間市場實際表現或產業特性而定。
  • 除區域、單一國家或產業內各檔基金的β直之外,建議再補以長期淨值走勢圖,才能對該檔基金的波動性做正確判斷。

沒有留言: